中证1000期指主力合约再现“乌龙指” 中金所：某客户对交易软件不熟悉所致

北京11月8日消息 8日下午中国金融期货交易所公告称，11月8日9时29分，中证1000股指期货IM2211合约开盘价格出现异常。经核查，为某客户对其使用的交易软件不熟悉所致，开盘后IM2211合约交易价格即恢复正常。

（中金所公告截图）

8日上午9:29分之时，集合竞价阶段，IM2211合约出现一笔83手的空单，报价为跌停价6045.4点。随后，9点30分开盘，该合约报价回升至6710点左右。以上一个交易日收盘价6717点计算，6045.4点的位置近乎跌停。对此，有观点认为，可能卖家为了快速出货以跌停价报价，但引起了大波动；但更多观点认为，这可能是操作失误，从而出现了乌龙指。

事实上，过往期指市场的“乌龙指”事件并不罕见。2013年8月16日，A股市场突发极为罕见的离奇暴涨，大批权重股被瞬间拉至涨停板，股指期货、蓝筹ETF同步暴涨。上证指数短时间内大幅拉升，一分钟内涨超5%，最高涨幅5.62%，盘中逼近2200点。此次事件系光大证券衍生品部门进行量化套利时下单失误所致。按照8月16日的收盘价，上述交易的当日盯市损失约为1.94亿元。

（三大股指期货历次乌龙指事件，来源：华泰期货研究院）

通过分析2016年以来IH、IF、IC三大股指期货在所有合约上发生的27次较大的“乌龙指”事件，华泰期货认为，“乌龙指”出现原因大致可以分为以下几类：一是开盘集合竞价阶段某方挂单数较大，挂单价格偏离较多，缺乏足够对手方；二是正常行情的盘中某方挂单数较大，挂单价格偏离较多，对手方订单簿缺乏深度；三是某一合约出现“乌龙指”，从而带动其他同时上市合约价格同样出现“乌龙指”；四是极端行情下，某方挂单价格偏离极大，错估市场承接力。

截至今天收盘，中证1000股指期货IM2211合约报6707.6点，跌0.14%，盘中一度触及6717.80点，当日成交额384.5亿元。

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