股指期货谁定价，股指期货谁定价好

2023年08月22日 05:15

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老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于股指期货谁定价和股指期货谁定价好的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享股指期货谁定价以及股指期货谁定价好的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

本文目录

炒股和炒期货的有什么不同？
ETF期权到底赚不赚钱，风险比股指大吗？
期货夜盘何时恢复？股指期货什么时候能恢复到15年股灾前的状态？
期货套利如何做？

炒股和炒期货的有什么不同？

股票的涨跌停限制是10%，期货的涨跌停是在3%至8%左右，做期货的主要就是期货市场可以对冲股市的风险，每次股灾的时候，亏钱最多的就是融资加杠杆做股票的那批人，赚钱最多的人是谁？就是那些利用期货账户做空股指期货的人，因为股市只能单边做多，下跌的时候就是大家经常会碰到的情况就是被套。

假如你的期货账户中有50万，一手鸡蛋按3500计算，你买了20手，保证金也就是你的成本是7万，剩下43万是可用资金，随着行情波动你的盈亏是在你的可用资金里，等你平仓了7万的保证金会还给你的。期货操作忌重仓操作，一般都是2-3成，鸡蛋买一手波动一个点是十块钱，买十手波动一个点是100块钱，买20手波动一个点是200块钱，买30手波动一个点是300块钱，买50手波动一个点是500块钱，如果你的资金比较多，那么能买的手数比较多，那么你承受的风险相对就比较大，但这是在你能控制范围内的，无论哪个资金，保持轻仓操作，收益率都是一样的，

期货品种成本计算＝目前点位×合约乘数×手数×保证金比例

5手沥青成本＝3086×10×5×12%＝18516元

ETF期权到底赚不赚钱，风险比股指大吗？

期权一手的交易单位是10000股，即合约价值约为25000元/手。当月平值期权的价值约为合约价值的3%，即买入/卖出一手合约的费用约为600元/手。

股指期货，约10万元/手的保证金相比，买/卖期权的资金需求就更低。因此，我们认为ETF期权有利于提升合约流动性，有效降低期权交易的风险和价差。

所以还是股指期货风险大。

期货夜盘何时恢复？股指期货什么时候能恢复到15年股灾前的状态？

据小道消息了解，2020年4月20日有望恢复夜盘交易，自2015年9月对股指期货采取限制措施以后,买卖盘口的价差比出现了一定的上浮,股指期货的定价效率有所降低,使得中长期持有头寸的套期保值客户须承担额外的交易冲击成本。从目前的股指期货的持仓量和交易量来看,市场的投机性下降存在矫枉过正的现象,需要尽快恢复正常的交易量水平,才能使得股指期货的功能回复正常。

期货套利如何做？

我基本上不做套利，但是有一定的了解，今天，随意聊点。

我们的探讨维度是投机交易者如何做套利。

而非现货企业。

现货企业做套利的话，说起来就有点长了，而且关注我的人，我估计大多数都是做投机的。

按照教科书的说法，所谓的套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。

比如，你买入螺纹钢1901，你卖出螺纹钢1905。这样的话，如果1901涨的猛，或者1905跌的凶，你就可以获利了。

对吧？

我们盈利的基础是什么？我们盈利的基础是，价差的波动。对吧？

传统思路觉得，价差总是应该在一个合理的区间内，超过了即为不合理，就存在价差回归的机会。也就是说，传统的思路觉得，我们做期货套利交易，应该做的是，趋势回归震荡。

比如下图：

我们假如这是两个合约的价差走势，正常情况，他们在一个“合理”的范围内波动，但是忽然有一天，价格上涨了，走出了一小波趋势。这个时候，就是不合理出现了，于是，很多人就倾向于去做空。

从行为上来看，大多数人理解的套利，应该是逆趋势的做法。但是，我给各位看个图：

我们就看这一段，这是焦煤1901和1905的价差走势图。

这不就是一个K线图吗？

如果在这个K线图上，做所谓的回归，我目测会亏的死去活来…

我曾经说过，天下K线是一家，只要是K线，其盈利的本质就是一样的。在这种走势上，做所谓的回归，我看是不行的。

因此，所谓的期货投机交易者做套利的话，我的建议是：

对着价差走势图，趋势跟踪，截断亏损，让利润奔跑。

欢迎吐槽，点赞支持一下，谢谢。

关于本次股指期货谁定价和股指期货谁定价好的问题分享到这里就结束了，如果解决了您的问题，我们非常高兴。