虚拟货币开单就输
2023年05月22日 10:29
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单货币对冲模式下的解套分析。
这里的单货币对冲指的是,你对某一个货币对进行交易时,下了x单空单,后不久市场走势反转,达到你的触发条件,你又下了y单多单,即同时存在多单与空单的货币对,实现风险对冲,EA自动化交易时用的较多,不过人工操盘遇到相同情况,一样可以用这种办法解套。
先来看个图简单理解一下:
为什么要实现单货币多空对冲?
多空对冲,有些投资者认为其是锁单,但事实并非如此,它也不是简单意义上的锁单,锁单只是一种手段,没有任何的技巧性。锁单之后无论市场如何演变,后续如何发展,你的帐面不会出现大亏损,它可以保护你的资金安全,而多空对冲也具有锁单的这个优点。
单货币多空对冲的优势在哪?
多空对冲不是随便下多空的单子,而是在基于一定的交易系统中来实现的一种变向止损策略。正常做单时,需要单单设置止损,止盈,如你的交易系统是做趋势的,那么当在震荡行情时,你的止损会经常被触及,导致你单单被扫出局,这种情况一多,就会影响你的心绪,丧失信心。而多空对冲不设损,行情如果反转,在反向方向上如果满足条件可以继续反向开单,实现对冲,所以这不是单纯的锁单操作,只是交易系统的客观实施,趋势交易系统在震荡行情出现时,若用此方法,不会出现频繁被招出局,只是锁定部分亏损,风控可以被控制在很小的一部分,这是它最大的优点。
多空对冲下的亏损怎么处理?
投资者需要考虑两大因素:“亏损 VS 收益”,或者“利 VS 弊”
正所谓无利不讨好,做投资一定要时刻思考这两个因素,必须权衡二者之间的关系,这是放之四海而皆准的道理。如果出现多空对冲了,意味着你必定出现了亏损,此时投资者必定会心慌,你思考一下,如果你被套5单空单,然后行情反转你又做了一单多单,多单 VS 空单是5:1,此时你还是亏损的,至少亏4单,如果行情继续向多头方向走,假设你满足条件,陆续又开了4单的多单,这时多单VS空单是5:5, 此时的亏损才是锁单之后真正意义上的亏损,在这种情况下,后续一直不做单时,理论上你永远不会再亏损了,除了隔夜利息亏损外。
这时出现了一种情形:虽然不再放大亏损,这个问题怎么解?若长久放置不理,也会被隔夜利息耗完,时间问题而已。
只有以下两种解决方案,听我娓娓道来:
(1)解套
如果多空对锁的单量不算多,还是有机会解套的,解套方法是,2-3单的盈利单总和>=亏损最多的那一单时,将这2-3单的盈利单与亏损最多的这一单一块同时清仓。以此类推,不断解套。
(2)止损
此止损不是原有止损概念,而是需要计算空间因子S与时间因子T,寻求二者的权衡关系。
关于空间因子S与时间因子T的概念,这里先不讲述,大家看完下面例子就能理解:
下面举个例子进行说明:
A1.假设空单被套5单,行情反转后,多单开了1单,此时多空单子为1:5,还有4单亏损,假设多空之间间隔100点,则亏损的金钱为K = 4单 x1 手x100点x10=-4000美金 (理论计算)
A2.行情继续往多进行涨10点,加多单1单,但是亏损为4单*1手*10点*10=-400,K = -4000+(-400)=-4400美金,多空单子为2:5,还有3单亏损
A3.行情继续往多进行涨10点,加多单1单,但是亏损为3单*1手*10点*10=-300,K = -4400+(-300)=-4700美金,多空单子为3:5,还有2单亏损
A4.行情继续往多进行涨10点,加多单1单,但是亏损为2单*1手*10点*10=-200,K = -4700+(-200)=-4900美金,多空单子为4:5,还有1单亏损
A5.行情继续往多进行涨10点,加多单1单,但是亏损为1单*1手*10点*10=-100,K = -4900+(-100)=-5000美金,多空单子为5:5,完全对锁,这时一共5张多+5张空=10张单子=10手
到此请大家计算一下,此时多空单子的距离有几个点的空间? A1 时100点,到A5时一共加了40点(上面是假设每隔10点加一仓),一共是140个点,这里称之为空间因子S=140.
假设后面又开了2单多单,多空为7:5,注意了,如果要盈利,先要赚回亏损,
2手*Y*10 = 5000(K值),可以推导出Y=250点,也就是说,在对锁的基础上如果再开2单多单(假设后面就不再开多单了),当行情继续涨250个点的情况下,你才收支平衡(称之为解套),超过250个点的情况下你才会赚钱。如果从A1位置开始计算,行情要持续的上涨140(对锁)+250(持平)=390个点,你才能解套。
先计算到这里,估计有些投资者朋友可能已经有点晕了,不过请耐心看完下面的段落 。
关于品种波动率
大家都知道,做投资一定要了解每个品种的平均波动率,每个品种的平均波幅是有限的,正常普通品种一天波幅50-60个点。
假设你做的品种的波幅是50个点,意味着,额外的2单多单,每天向上涨50个点,需要250点/50=5天。
记住 ,我说的是每天向上涨50点,不回调的那种,如果加上震荡啊,回调啊,回弹啊,估计解套花上10天也是有可能的。
一个月20天左右的交易时间,你就浪费了一半的时间了,甚至有可能1个月还解不出来(若刚好市场处于震荡区间,不下行了,或者市场反弹,开启多头了),这里说的是时间因子T即为10天(估算),也就是说如果你之前空间因子没有计算好潜在的理论解套时间,你将浪费了T时长的时间成本。
细节处理:
(1)由套单的空间因子S,可以推算出未来的解套时间T,所以要找到合理的S值,超过S空间时,你人工风控就必须要介入了,该人工止损就止损。
(2)如果超出最大解套时间T时,还未解套,请全部平仓处理。
(3)在T时间之内,还要考虑能承受的最大止损大小,若亏损超过最大值,请全部平仓。
假设计算出来的空间因子是100点,需要解套的理论时间T=5天,每月一共20个交易日,那将占用1/4月的时间成本,如果你可以承受,那你的风控必须让空间因子小于100点,如果超过5天还没解套,人工止损清仓是必须要干的事,否则未来几天你都无法做单,你将浪费很大的时间机会成本。就是这么简单。
以上就是关于单货币多空对冲模式下的高级解套技巧,欢迎大家阅读!喜欢的投资者朋友可以持续关注我!
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