股指期货怎么限制高频交易？股指期货怎么限制高频交易呢

2023年08月23日 09:08

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其实股指期货怎么限制高频交易的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解股指期货怎么限制高频交易呢，因此呢，今天小编就来为大家分享股指期货怎么限制高频交易的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一起来看看这个问题的分析吧！

本文目录

股指期货做1个点平今会亏吗？
为什么股指期货可以避免过度短线操作给股市带来的动荡
股指期货可以做空股市吗？
高频交易是夕阳行业吗？

股指期货做1个点平今会亏吗？

在现行的交易规则下，要亏。

每个期货的的交易手续费略有不同。IF、IH均为300元一个指数点，平今的手续费现在越2—2.5个指数点；IC合约为200元一个指数点，平今的手续费约2—2.5个指数点。

一般的日内交易者都使用锁仓的方式避免平今，所以期指合约的持仓线一般呈现圆弧底形状。

原因就是早盘，由于昨日锁仓盘解锁，持仓呈现逐步下降趋势；尾盘，不留隔夜仓规避持仓风险锁仓，持仓量呈现明显的上升。

具体做法可以举例说明：

账户可用金额20万元。

日间看跌，在3900点开一张IF2006空单，占用资金12万（保证金也是举例，各公司略有差异）。

盘间，空头爆发，快速下探至3850点，投资者账面获利15000元。

预期目标达到，再开一张IF2006多单,同为买入。

此时，账户显示投资者持有两张IF2006的合约单，均为买入，一张卖开，一张买开。

此为锁仓。

当锁仓成功，指数的任何变动都不影响这位投资者今日盈利15000元。

保证金只收取保证金多的那一边。

第二日，客户可以同时平掉两张单子前一个交易日的单子，手续费只有几十元。

然后再开始新一轮的征程。

为什么股指期货可以避免过度短线操作给股市带来的动荡

2015年股灾，很大程度是股指期货的高频交易引发的期货现货联动反应。

之后交易所大幅提高了手续费和保证金比例，使得高频交易（超短线交易）的成本大幅提高，有时候利润比手续费还少。

这样就大幅抑制了短线交易，使得期货波动减小，对现货的影响也相应减小。

股指期货可以做空股市吗？

股指期货享有A股投资者没有的特权，现在股市不是进入博弈年代，而是进入了掠杀年代！第四次松绑股指期货，显然又在走2015年股灾前的恶意做空之老路！这也是对中小投资者特别是中小散户的疯狂肆虐宰杀！很简单的道理，A股只能T+1，而股指期货却是T+0，同样是金融衍生品，在西方或者我们香港台湾，交易规则都是对等的，充分显示了公平公正，而中小投资者由于门槛(50万元）和交易规则限制，只能眼睁睁看着被割韭菜，机构大户却非常容易通过做空，一天可以跑进跑出几百个来回，把A股的损失加倍补回来，很多做股指期货的都感到做空赚钱太容易了，钱都赚得实在不好意思，因为期指以指数为标的，指数愈低，做空成本愈低，更使机构大户乐于做空。2015年股灾后，上海市公安局曾破获高燕伙同俄罗斯人，共投资700万元利用高频交易，获取暴利20亿元的大案，现在是监管层好了伤疤忘了疼，想利用股指期货调控股市节奏，这不仅是对所谓的敬畏市场敬畏投资者、保护中小投资者利益的极大讽刺，也是对中小投资者极不负责任的举措！解决的办法就是交易规则必须同等！！！

高频交易是夕阳行业吗？

很高兴回答你的问题，作为第一批接触高频并年化做到80%收益的国内团队，应该有资格回答这个问题，没记错的话15年到17年是国内高频大年，特别出名的事件是中信证券和华鑫证券的俄罗斯高频团队，那时候做股指高频收益惊人。

高频交易在国外可是投资生态链最高级别，怎么会是夕阳行业呢，只是最近几年随着外资高频团队不断进入，之前进入的外资高频团队由于策略同质化，以及监管加强，叠加交易所政策的变化，导致目前国内高频收益率不是很高。但是也要远比一些权益类策略要高，高频交易策略的优先是回撤低。

那么接下来我来讲讲我所了解到的最近国内高频团队所遇到的一些变化，或者叫困境。

概括起来主要分为三块：

1、交易所政策变化：之前高频团队主要以在国内期货市场做跨期套利为主，类似坐市商的策略，盈利方式主要靠手续费返还，之前交易所为了成交量鼓励机构做日内把品种活跃度做起来，目前有些品种还保持这种模式，但是随着投机度以及波动加剧，有些交易所开始鼓励隔夜持仓，且相对于之前的手续费返还开始下降，导致高频团队交易成本上升，赖之生存的手续费返还减少，导致高频收益率下降。

2、外资冲击下硬件和技术成本的提高：之前时代的高频国内团队只需要一台交易所托管服务器就能获取不错的收益，为了抢单慢慢的演变成服务器性能、网卡、专线、交易所撮合机距离、低延迟优化、FPGA等等软件优化技术方面的比拼，以及硬件方面的比拼，慢慢的各种成本都在上升，最贵的服务器达到了百万级别，来改善软件优化极致下的硬件速度，导致成本不断上涨，成本上升带来的收益下降。

3、交易所大数据监管升级：目前国内三大交易所对于日内自成交，一致行动人持仓监管升级，一是最容易赚钱的高频野蛮时代过去，二是导致高频资金容量更上不去，从而整体绝对收益的下降，目前很难再找到一年赚几千万盈利的高频团队。

以上三点不能说明高频交易进入夕阳行业，只能说明相对于之前高频暴利时代已经过去，除了策略之外，硬件方面的提高成为弱肉强食下，高频团队最核心的要素。

高频交易肯定不是夕阳行业，只是相对于其他权益类策略，市场容量小，低调赚钱而已。

希望我的回答能帮助到你，关注渔哥，感受不一样的视野。

好了，关于股指期货怎么限制高频交易和股指期货怎么限制高频交易呢的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！