虚拟货币量化交易策略

2023年07月22日 22:41

欧易okx交易所下载

欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

APP下载官网注册

数字货币交易所套利

交易所的交易量在极短的时间内暴涨，当前每日交易量已远超几大头部交易所交易量的总和。暴涨的背后的逻辑当然是因为有利可图。鉴于现在的规则和市场情况，其实可以套利的机会很多，但主要就是以下几点：

1 交易费以FT代币形式返还

2 推广账户的被推广账户的交易费20%返现佣金

3 FT持有的分红和FT本身的涨势 * 太阳底下无新事币圈老韭菜一定知道曾经有个套路几乎一样的交易所，名字叫龙网，同样交易费返还的套路。龙网从一个默默无闻的山寨交易所迅速窜升至排名20名左右的交易量到最后的一地鸡毛，整个周期不过短短1个半月到2个月。Fcoin这波来势比龙网凶猛得多，个人感觉是因为Fcoin背后的团队和资本放在市场推广和运营上确实做的比前者出色。但无论如何，Fcoin再耀眼，也改变不了其传销盘的本质，不排除后期团队通过运营方式来洗白，但至少起盘的这个过程，妥妥的是传销盘，无论如何思考，目前都不产生实际的价值来长时间维持该模式的运转。这个模式要能玩下去，一定要满足几个条件：

1 不断地有新入场的交易者

2 ft的价格持续上涨

3 创始团队和机构方不大量套现泡沫无疑，那么问题来了，跟不跟？当然跟！进传销机构的两种人，一种心知肚明，装疯卖傻去赚钱的，一种是真被洗脑以为自己赚钱的；我们团队原来一大块业务是做在线营销软件服务的，见过太多套路，类似的，去做微商的，两拨人，一拨是起盘的顶层设计者和判断项目操盘优质有利可图去当早期代理的，一拨就是傻不啦叽信了发财梦真的在微信上卖货的小下线。富贵险中求，不追泡沫资产不可能倍增，区别在于是看清形式去套利的还是糊里糊涂就觉得能挣一笔，维度不同导致结果的必然不同。

* Fcoin套利原理

其实Fcoin的套利网上已经很多文章了，由于本文撰写的时候没有网络，这边只做定性描述，不做定量分析。最核心的思路都一样，开好互相推广注册的两个交易所，然后刷交易量，等第二天的交易费返现。各种思路和策略的不同，这里面会产生非常多的组合。

展开说太复杂，而且我们也只是采用了其中几个策略的组合，不可能实操所有的方式。市场上已经出现了一些卖软件的，他们用的套利策略都很接近：以同样的价格挂买单和卖单，但卖单的交易数量会加上买单消耗的手续费，从而做到持币不消耗，甚至还可能加上一点利润。而第二天交易所以FT形式返还所有手续费，以及20%的主账户的佣金。盈利的规模主要来自于返还FT前，能产生多大的交易量。

注意，第二天返还的FT的时点是不固定的，另外，返还数量是根据前一日每小时交易费折算成FT累积。因此，相当于被动FT持币24小时，如果以USDT等其他币种来计算账面收益，FT的价格浮动对盈利影响很大。第二天收到FT后，有两种策略，一种是持FT，看涨FT并且坐等FT的分红，一种是将FT卖出得到可交易币种继续投入资金池复利滚动。

这个看个人偏好，但前者的分红值得一说，按每小时整点的FT持有快照来计算，分红10%，实际不断下降，且官网首页宣传的是持有N个FT今日可分配XX个大饼，真正拿到手的是很多种币，所谓大饼是要按价格进行折算。目前实际分红较为健康的预期在4、5个点左右。目前的FT返还除了时间不固定有越来越晚的趋势外，其他承诺都一直稳定兑现。

所以，核心就在于如何扩大交易量。相比软件流大部分采用的无损交易方式，量化流很多采用的是高频的有损交易。即是说，不追求每个交易回合的资金无损，而是通过每次手续费的损耗，让资金高速滚动，最终的结果是由于每笔的交易费亏损会导致资金全都亏损完。相比软件的方式，量化流采用这个策略是需要追求高频的交易和低延迟的到交易所的网络连接。

Fcoin的api服务器实际在东京的亚马逊机房，正常量化交易者应该能做到30ms以下的延迟，极端点的办法可以做到6ms左右。而买了软件在国内运行的，一般延时在90ms到120ms之间。这种延时决定了软件流基本也只能是上述的策略。无论是用软件还是程序化量化交易，都要面临的大坑就是fcoin的api接口实在太挫了。虽然短短的几天时间里，扩容升级了3次，但依然频繁常常出现超时、拒绝响应的问题。api服务器的问题，直接导致需要考虑失败订单的处理和风控。

除了上述这些方式，由于fcoin的交易量是刷量的本质，导致了这个市场和普通市场相比有一些不同，有自己的一些显著的特点。根据这些特点，可以做一些波段操作，或者最直接的，买FT入场，坐收分红的同时，判断庄家出货时间和市场衰落的时点。多站在项目方的角度考虑整个交易所的情况。另外，交易对的选择其实非常关键，这个根据自己不同的策略，无法一概而论，但我们的经验来说交易对的选择和策略的匹配度异常重要，切记。

套利收益那么，大家最关心的，到底能赚多少钱。说实话这块上我们团队由于决策判断问题，尽管属于圈内最早知道这个机会的一批，但当时由于其他工作的原因没有进场，错过了最盈利的时期。和我们一起做的团队，比我们进场早大概2天，前几天平均大概3天多一点有100%利润的节奏。我们自己进场晚，还没产生足够的复利效应，加上系统测试期的损耗，所以截止今天为止只是总盘面20%左右到40%左右的利润（实操一下就知道，除非彻底离场，否则很难精确计算）

*主要风险小的风险，主要是FT的持币风险，这个波动在某些特殊时点有点规律，除此以外，如果说能预测FT的价格，我觉得除非是市值管理方，那基本是跳大绳；大的风险肯定就是这个模式什么时候崩盘了，这个一千个人有一千个判断的理由，个人觉得多观察几个市场核心指标，以及官方团队的动态很有必要。至于常规的止盈止损之类的就不多说了。

* 最新进展近期，Fcoin发布了一个新的公告，核心内容是：

1.在FT总流通量达到15亿时，邀请奖励返还比例自动下调至10%。

2.在FT总流通量达到30亿时，邀请奖励返还比例自动下调至5%。

3.在FT总流通量达到45亿之后，邀请奖励返还比例是否调整待定。当前总流通7亿多一点，按前几天增速来看，大概20%利润还有3-4天的窗口期，而且此通知一出，本质上是起了加速器的作用。之后就是大概一周的5%的利润期。

同时，这条消息也显示出Fcoin团队开始洗白，后面出来的新玩法可能越来越向正规交易所靠拢。

* 结语数字货币世界里的机会一直是一波一波的，迭代周期非常快。不说操盘方的只说普通团队能操作的，从搬砖到ICO割二级市场，到硬分叉无风险套利，到期现量化等套利，到现在的交易费返现。每一波都有大约一两个月的周期，Fcoin现在进场的话肯定已经错过了最好时机，但也不算很晚，应该算中期吧。

但有意思的是，可以观测到，和上次龙币的孤掌难鸣不同，Fcoin火爆了一把后，已经有一些类似交易所开始跟进这种玩法，只是都没Fcoin做得好，Fcoin尽管系统也已经烂得不行：无法查询所有历史订单，网页卡死，API不稳定等等等等，但依然是目前这个模式里做的最好的。综合来看，大概率能起来这一波的风口，所以，如果没赶上Fcoin，类似机会在近期应该还是很多的。

虚拟货币量化交易策略

欧易okx交易所下载

推荐阅读