投资银行风险管理案例(投资银行的风险投资业务论文)

日期：2023年05月15日 09:09 浏览量：1

当地时间周一，美联储最高银行业监管官员表示，硅谷银行的倒闭主要是由于其管理不善，不过他也指出，美联储对行业的监管和规则方面也需要加强。

美联储负责金融监管业务的副主席迈克尔·巴尔指出，监管机构早就注意到了硅谷银行的风险管理存在问题，但该银行反应太慢，没能有效化解危机。

巴尔表示，首先，硅谷银行的倒闭是典型的管理不善案例，可以上教科书的那种。该银行长期没能解决存在的问题，而具有讽刺意味的是，它最终为加强资产负债表而采取的行动却引发了储户挤兑，导致银行快速倒闭。

他指的是随着美联储多次激进加息，不断提高利率，硅谷银行利用储户存款投资的债券持续贬值，当该行不得不亏本出售部分资产以满足储户需求时，它引发了进一步的挤兑，最终在今年3月10日遭金融监管部门关闭。

巴尔接下来将在参议院银行委员会和众议院金融服务委员会发表讲话，美联储正在对硅谷银行的崩溃事件进行调查，调查结果预计将于5月1日公布。

此外，有文件显示，在美国硅谷银行倒闭前数个月，该银行的首席风险官无故离职，导致该职位空缺长达8个月。去年4月，硅谷银行的时任首席风险官劳拉·伊苏列塔无故离职，伊苏列塔在任期间主持过债券购买工作。

美国联邦法规规定，管理500亿美元或以上资产的金融机构需要设立首席风险官。而硅谷银行在前首席风险官离开后的8个月里，既没有新的首席风险官，也没有金融风险专家，直到今年1月才任命了新的首席风险官。

巴尔表示，除了对该银行具体发生的事情进行调查外，调查还将审查美联储对风险的考察是否充分。

他指出，监管机构早在2021年底就发现了硅谷银行流动性管理存在问题。第二年，监管机构继续指出问题，并将该银行的管理评级降至“一般”。

也有媒体报道称，早在2019年1月，美联储就向硅谷银行发出了针对其风险管理系统的警告。随着时间推移，美联储又向硅谷银行发出了多次警告。

在2023年2月中旬，美联储官员收到了一份关于央行实施加息对银行业务造成风险的报告。对相关银行风险作出了预警，而一个月之后，硅谷银行就倒闭了。

巴尔表示：“具体来说，我们正在评估，如果采用更严格的标准，是否会促使该行更好地管理导致其破产的风险。”“我们还在评估，按照这些标准，硅谷银行是否会拥有更高水平的资本和流动性，以及这种更高水平的资本和流动性是否会阻止该行破产，或为该行提供更高的韧性。”

除此之外，巴尔表示，他认为银行体系的健康状况总体上仍然是稳健和有韧性的，资本和流动性保持强劲。

本文源自财联社

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