多个期货合约如何选(期货多品种组合交易系统)

上篇期货品种选择（一）在个人交易期货的品种选择问题上基于合约金额和保证金做了筛选， 本篇基于上篇，考虑品种的波动性来进一步选择， 以RB螺纹钢为例。

数据仍然使用公开数据tushare.pro.

#获取主力合约RB.SHF每日对应的月合约rb_front = pro.fut_mapping(ts_code='RB.SHF')#仅保留主力合约变更的两日start_date_df = rb_front.drop_duplicates('mapping_ts_code', keep='first')end_date_df = rb_front.drop_duplicates('mapping_ts_code', keep='last')start_end_df = pd.concat([start_date_df, end_date_df]).sort_values('trade_date').reset_index(drop=True)#获取过去一年的日线行情df = Nonefor i in range(0, start_end_df.shape[0]-1, 2):    ts_code = start_end_df.loc[i]['mapping_ts_code']    start_date = start_end_df.loc[i]['trade_date']    end_date = start_end_df.loc[i+1]['trade_date']    print(ts_code, start_date, end_date)    sub_df = pro.fut_daily(ts_code = ts_code, start_date = start_date, end_date = end_date)    if df is None:        df = sub_df    else:        df = pd.concat([df, sub_df])df = df.sort_values('trade_date').reset_index(drop=True)

打印前五行进行检查：

下一步，是将日线数据整合为周线，我们放在下一篇来讲。

附上数据参数信息，以供大家参考。

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